Механизмы управления валютными рисками на примере пары юань-рубль

Наталья Копылова; Надежда Грошева; Янань Син

doi:10.24866/2311-2271/2025-2/1690

Авторы

Копылова Наталья Владимировна Иркутский государственный университет https://orcid.org/0000-0002-2153-8286
Грошева Надежда Борисовна Иркутский государственный университет https://orcid.org/0000-0002-2905-4905
Син Янань Иркутский государственный университет

DOI:

https://doi.org/10.24866/2311-2271/2025-2/1690

Ключевые слова:

управление валютными рисками, сотрудничество России и Китая, валютный риск конкретной сделки, валютный риск пересчета отчетности, фиксированный кросс-курс

Аннотация

Санкционные ограничения и зависимость курсов валют России и Китая от геополитической обстановки обусловливают необходимость разработки новых инструментов управления валютными рисками для этой валютной пары. Актуальность данного исследования также связана с укреплением внутренних торговых отношений России и Китая и в построении внутренней системы экспорта и импорта. В статье рассматривается гипотеза, что изменение курса юань и рубля относительно друг друга не коррелирует с изменением курса этих валют по отношению к доллару и евро, и следовательно, необходимы инструменты хеджирования валютных рисков именно для этой валютной пары путем создания твердого обменного курса.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Биографии авторов

Копылова Наталья Владимировна, Иркутский государственный университет

доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Байкальской международной бизнес-школы (института), кандидат филологических наук, доцент
Грошева Надежда Борисовна, Иркутский государственный университет

Директор Байкальской международной бизнес-школы (института), декан факультета САФ, доктор экономических наук, доцент
Син Янань, Иркутский государственный университет

аспирант

Библиографические ссылки

Шитов В.Н., Башкова В.Е. Управление риском валютных операций // Проблемы и перспективы экономических отношений предприятий авиационного кластера: сб. науч. трудов (г. Ульяновск, 24–26 октября 2023 г.). — Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2023. — С. 109–112. — URL: https://lib.ulstu.ru/venec/disk/2023/124.pdf (дата обращения: 20.03.2025). — EDN: GHRVQW.

Васюта Е.А., Серая А.С. Методы управления валютными рисками // Наукосфера. 2021. № 12–1. С. 284–287. — URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47686091_65777261.pdf (дата обращения: 15.03.2025). — EDN: VFWNOC.

Сорокотягина В.Л., Цуканова В.В. Валютный риск: факторы возникновения и основные методы управления // Направления повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления: сб. тезисов VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Алчевск, 26.01.2024). — Алчевск: Донбасский государственный технический университет, 2024. — С. 111–113. — URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 67344784_63963143.pdf (дата обращения: 20.03.2025). — EDN: OHQWAY.

Шкодина Е.С. Управление валютными и процентными рисками при помощи инструментов хеджирования // Управление организационно-экономическими системами: сб. трудов научного семинара студентов и аспирантов Института экономики и управления (г. Самара, 20–25 ноября 2023 г.). — Самара: Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева, 2024. — С. 264–265. — EDN: KSJTNU.

Фальченко О.Д., Еремин А.А. Хеджирование как инструмент управления валютными рисками во внешнеэкономической деятельности // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2023. № 3. С. 70–84. — URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_53857239_29563577.pdf (дата обращения: 20.03.2025). — DOI: 10.24412/2071-6435-2023-1-70-84.

Губарьков С.В. Особенности управления валютными и процентными рисками в российских коммерческих банках в условиях санкционных